Chào mừng các bạn quay trở lại bài học thứ tư! Sau khi đã tìm hiểu lý thuyết, các thuộc tính và phương pháp kiểm định giả thuyết của MLE, bây giờ là lúc chúng ta áp dụng những kiến thức này vào bối cảnh quen thuộc và quan trọng nhất trong kinh tế lượng: mô hình hồi quy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng ước lượng Bình phương nhỏ nhất (OLS) mà chúng ta đã học thực chất chính là một ước lượng hợp lý cực đại dưới một giả định cụ thể về phân phối của nhiễu. Bài học này sẽ giúp chúng ta nhìn lại các mô hình hồi quy tuyến tính và hồi quy tổng quát (GLS) dưới một góc nhìn mới, thống nhất hơn. Việc hiểu rõ mối liên hệ này không chỉ giúp củng cố kiến thức nền tảng mà còn mở đường cho việc phân tích các mô hình phi tuyến tính phức tạp hơn, nơi mà MLE là phương pháp không thể thiếu. Chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp …