Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Sau khi đã hiểu được nguyên lý xây dựng của ước lượng GMM, trong bài học này, chúng ta sẽ khám phá hai khía cạnh cực kỳ quan trọng: các tính chất thống kê của nó và cách sử dụng nó để thực hiện suy luận. Việc hiểu rõ các tính chất này sẽ giúp chúng ta tin tưởng vào kết quả ước lượng, trong khi các công cụ kiểm định giả thuyết cho phép chúng ta trả lời các câu hỏi nghiên cứu một cách khoa học. Chúng ta sẽ chia bài học làm hai phần chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính chất “mẫu lớn” (tiệm cận) của ước lượng GMM, bao gồm tính nhất quán và phân phối tiệm cận chuẩn. Đây là những đảm bảo lý thuyết cho thấy GMM là một phương pháp ước lượng đáng tin cậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách thực hiện hai loại kiểm định giả thuyết quan trọng: kiểm định tính hợp lệ của mô hình …