Chào mừng các bạn quay trở lại! Trong các bài học trước, chúng ta đã đi từ thế giới tham số với các giả định chặt chẽ đến thế giới bán tham số linh hoạt hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện bước cuối cùng trong hành trình này: khám phá ước lượng phi tham số (nonparametric estimation). Đây là nhóm phương pháp mạnh mẽ nhất về tính bền vững, bởi vì chúng loại bỏ gần như tất cả các giả định về dạng hàm và phân phối của dữ liệu. Triết lý của phương pháp này rất đơn giản và hấp dẫn: “Hãy để dữ liệu tự lên tiếng”. Thay vì ép dữ liệu phải tuân theo một hình dạng nhất định (như đường thẳng trong OLS hay đường cong của phân phối chuẩn), các kỹ thuật phi tham số sẽ vẽ ra một bức tranh về dữ liệu đúng như bản chất của nó. Tất nhiên, sự tự do này cũng có cái giá của nó. Vì cấu trúc rất hạn chế, các mô hình phi tham …