Giới thiệu bài học Chào mừng các bạn đến với bài học thứ năm! Cho đến nay, chúng ta đã học cách xử lý các đặc điểm không quan sát được không đổi theo thời gian ($c_i$) bằng mô hình hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tất cả các mô hình này đều dựa trên một giả định cốt lõi: các biến giải thích $\mathbf{x’_{it}}$ không tương quan với sai số ngẫu nhiên $\epsilon_{it}$. Giả định này được gọi là tính ngoại sinh (exogeneity). Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giả định này bị vi phạm? Trong nhiều mô hình kinh tế, việc một biến giải thích bị tương quan với sai số là rất phổ biến. Hiện tượng này được gọi là vấn đề nội sinh (endogeneity problem), và nó là một trong những thách thức lớn nhất trong kinh tế lượng. Khi có nội sinh, tất cả các ước lượng chúng ta đã học (Pooled OLS, RE, FE) đều trở nên chệch và không nhất quán. Bài học hôm nay sẽ trang bị cho …