Hiểu về phương sai sai số thay đổi và hậu quả Understanding heteroskedasticity and its consequences Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuỗi bài học về một trong những vấn đề kinh điển nhất của kinh tế lượng: phương sai sai số thay đổi. Ở bài giới thiệu, chúng ta đã biết rằng một trong những giả định nền tảng của Mô hình Hồi quy Tuyến tính Cổ điển (CLM) là phương sai của các sai số phải là một hằng số qua mọi quan sát. Giả định này, còn gọi là phương sai sai số không đổi (homoskedasticity), giống như việc chúng ta giả định rằng cuộc chơi kinh tế lượng diễn ra trên một “sân chơi bằng phẳng”, nơi độ tin cậy của dự báo là như nhau ở mọi cấp độ của biến độc lập. Tuy nhiên, trong thực tế, “sân chơi” này thường không bằng phẳng. Dữ liệu kinh tế, đặc biệt là dữ liệu chéo, thường vi phạm giả định này, dẫn đến tình trạng phương sai sai số thay đổi. …