Ước lượng cho dữ liệu bảng động có phụ thuộc chéo Estimation for dynamic panels with cross-sectional dependence Khi quá khứ và sự phụ thuộc cùng tồn tại Chào mừng các bạn đến với bài học thứ tư. Trong bài trước, chúng ta đã thành công trong việc sử dụng phương pháp Hiệu ứng Tương quan chung (CCE) để xử lý phụ thuộc chéo trong các mô hình tĩnh. Tuy nhiên, rất nhiều mối quan hệ kinh tế không chỉ đơn giản là $X$ tác động lên $Y$ trong cùng một thời điểm. Thay vào đó, chúng có tính “động” – giá trị của một biến hôm nay phụ thuộc vào chính giá trị của nó trong quá khứ. Ví dụ, tăng trưởng GDP của một quốc gia năm nay có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng năm ngoái; quyết định đầu tư của một công ty hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi các quyết định trong quá khứ. Khi chúng ta đưa biến trễ của biến phụ thuộc (ví dụ: $y_{i,t-1}$) vào làm một biến …