Ước lượng và kiểm định mô hình DCC DCC model estimation and diagnostics 1. Giới thiệu Trong bài học trước, chúng ta đã cùng nhau “mổ xẻ” cấu trúc lý thuyết tinh巧 của mô hình DCC. Chúng ta đã hiểu được nguyên lý “chia để trị” thông qua việc tách biệt mô hình hóa biến động và tương quan. Tuy nhiên, một mô hình lý thuyết dù đẹp đến đâu cũng sẽ chỉ là những phương trình vô nghĩa nếu chúng ta không có cách để ước lượng các tham số của nó ($\lambda_{1i}, \lambda_{2i}, \phi_1, \phi_2$, v.v.) từ dữ liệu quan sát được. Hơn nữa, sau khi ước lượng, làm sao chúng ta biết được mô hình của mình có đáng tin cậy không? Liệu nó có thực sự nắm bắt được đúng quy luật vận động của lợi suất tài sản hay chỉ là một sự khớp nối dữ liệu ngẫu nhiên? Bài học hôm nay sẽ giải quyết hai câu hỏi cốt lõi này. Chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp ước lượng phổ biến và …