Nhận dạng cú sốc cấu trúc trong mô hình SVAR Identifying structural shocks in SVAR models 1. Từ cú sốc thống kê đến cú sốc kinh tế Trong các bài học trước, chúng ta đã làm việc với các cú sốc của mô hình VAR, ký hiệu là $\mathbf{u}_t$. Về bản chất, $\mathbf{u}_t$ là các sai số dự báo một bước (one-step-ahead forecast errors). Chúng là những phần mà mô hình không thể dự đoán được dựa trên thông tin quá khứ. Mặc dù hữu ích, những cú sốc này chỉ mang ý nghĩa thống kê. Chúng không nhất thiết tương ứng với các khái niệm kinh tế nền tảng như “sốc công nghệ”, “sốc chính sách tiền tệ” hay “sốc cầu”. Ví dụ, sai số dự báo của lãi suất ($\mathbf{u}_{\text{lãi suất}, t}$) có thể là tổng hợp của một cú sốc chính sách tiền tệ thực sự, một phản ứng với cú sốc lạm phát bất ngờ, và nhiều yếu tố khác. Để phân tích có ý nghĩa hơn về mặt kinh tế, chúng ta cần một …