Kiểm định Johansen: Ước lượng và Suy diễn trong VECM The Johansen test: Estimation and inference in VECM Cuộc họp của hội đồng kinh tế Trong bài học trước, chúng ta đã thiết lập một hệ thống đa biến và nhận ra rằng chìa khóa để mở mô hình VECM chính là việc xác định “hạng” (rank) của ma trận $\mathbf{\Pi}$, hay nói cách khác là tìm ra có bao nhiêu mối quan hệ đồng liên kết tồn tại. Nhưng làm thế nào để chúng ta tìm ra con số chính xác đó? Đây là lúc Søren Johansen, một nhà kinh tế lượng lỗi lạc người Đan Mạch, bước vào. Hãy tưởng tượng các biến kinh tế của chúng ta (GDP, Tiêu dùng, Đầu tư) là các thành viên trong một hội đồng kinh tế. Nếu không có quy tắc nào ràng buộc họ, mỗi người sẽ hành động ngẫu nhiên và không có sự cân bằng chung (không có đồng liên kết). Nhưng nếu hội đồng có những “quy tắc ngầm” hay những “nguyên tắc hoạt động chung” …