Mô hình ARDL và kiểm định giới hạn: Cách tiếp cận hiện đại ARDL models and the bounds testing approach Vượt qua những rào cản của phương pháp cổ điển Trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với phương pháp Engle-Granger, một công cụ tiên phong trong việc kiểm định đồng liên kết. Tuy nhiên, phương pháp này có những yêu cầu khá nghiêm ngặt: tất cả các biến phải có cùng bậc tích hợp I(1), và kết quả có thể nhạy cảm với việc lựa chọn biến nào làm biến phụ thuộc. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu có cách nào kiểm định mối quan hệ dài hạn mà không cần phải “chắc chắn 100%” về bậc tích hợp của các biến hay không? Câu trả lời là có, và đó chính là sức mạnh của (Autoregressive Distributed Lag model). Được phát triển bởi Pesaran, Shin và Smith (2001), cách tiếp cận ARDL và kiểm định giới hạn (bounds testing) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong phân tích chuỗi thời gian …