Nền tảng và các tiêu chuẩn lựa chọn mô hình Foundations and model selection criteria Bài toán đánh đổi giữa độ phù hợp và tính tinh gọn Trong hành trình nghiên cứu kinh tế lượng, một trong những câu hỏi đầu tiên và thường trực nhất mà mỗi nhà phân tích phải đối mặt là: “Làm thế nào để xây dựng một mô hình tốt?”. Một phản xạ tự nhiên là cố gắng thêm thật nhiều biến độc lập vào mô hình với hy vọng sẽ giải thích được nhiều nhất sự biến thiên của biến phụ thuộc, thể hiện qua chỉ số R-squared cao. Tuy nhiên, cách tiếp cận này ẩn chứa một mối nguy hiểm lớn: mô hình quá khớp (overfitting). Một mô hình quá phức tạp có thể “học thuộc lòng” các đặc điểm ngẫu nhiên của mẫu dữ liệu hiện tại, nhưng lại hoạt động rất tệ khi dùng để dự báo cho các dữ liệu mới trong tương lai. Nó giống như một học sinh học tủ, có thể đạt điểm cao trong một …