Tổng hợp phương pháp mô-men tổng quát (GMM) A synthesis of the generalized method of moments 1. GMM TRONG BỨC TRANH LỚN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Sau khi đã đi qua từng khái niệm và ứng dụng, giờ là lúc chúng ta lùi lại một bước để trả lời câu hỏi quan trọng nhất: “Tại sao GMM lại là một cột trụ trong kinh tế lượng hiện đại?”. Vẻ đẹp của GMM không nằm ở sự phức tạp của nó, mà ở sự tối giản và linh hoạt. Trong khi các phương pháp như Hợp lý Tối đa (Maximum Likelihood) yêu cầu chúng ta phải biết hoặc giả định toàn bộ phân phối xác suất của dữ liệu—một yêu cầu thường rất phi thực tế—GMM lại có một cách tiếp cận khiêm tốn hơn nhiều. Nó chỉ yêu cầu chúng ta biết một vài đặc điểm của phân phối đó, cụ thể là các “điều kiện mô-men” được suy ra từ lý thuyết kinh tế. Triết lý này giải phóng nhà nghiên cứu khỏi những giả định chặt chẽ …