Các kiểm định phát hiện tự tương quan Tests for detecting serial correlation 1. Giới thiệu Việc áp dụng các phương pháp như FGLS hay Prais-Winsten khi không cần thiết có thể làm giảm hiệu quả của ước lượng. Ngược lại, việc không xử lý tự tương quan khi nó tồn tại lại dẫn đến các suy diễn thống kê sai lầm. Do đó, việc “chẩn đoán” mô hình một cách cẩn thận là một bước không thể thiếu trong quy trình nghiên cứu kinh tế lượng. Thay vì chỉ dựa vào cảm tính hay quy tắc kinh nghiệm, chúng ta cần các kiểm định giả thuyết thống kê chính thức để đưa ra kết luận khách quan về sự hiện diện của tự tương quan. Trong lịch sử kinh tế lượng, nhiều kiểm định đã được phát triển, nhưng có hai công cụ đã trở thành tiêu chuẩn trong hầu hết các sách giáo khoa và phần mềm thống kê: kiểm định Durbin-Watson và kiểm định Breusch-Godfrey (hay kiểm định Nhân tử Lagrange – LM). Kiểm định Durbin-Watson là …