Trong các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về bản chất của tự tương quan, cách nhận diện nó một cách trực quan qua biểu đồ phần dư, và cách tính toán sai số chuẩn đáng tin cậy bằng phương pháp Newey-West. Tuy nhiên, việc chỉ nhìn vào biểu đồ có thể mang tính chủ quan. Để có thể đưa ra kết luận một cách khoa học, chúng ta cần các công cụ kiểm định thống kê chính thức. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu các phương pháp kiểm định tự tương quan phổ biến nhất trong kinh tế lượng. Chúng ta sẽ bắt đầu với kiểm định Durbin-Watson kinh điển, sau đó chuyển sang các kiểm định hiện đại và linh hoạt hơn như kiểm định Box-Pierce và kiểm định nhân tử Lagrange (LM) của Breusch-Godfrey. Mục tiêu của bài học là giúp bạn hiểu được nguyên tắc đằng sau mỗi kiểm định, ưu nhược điểm của chúng, và quan trọng nhất là cách thực hiện và diễn giải kết quả trong Stata. Sau khi đã …