Bài 3: Ước lượng Bình phương tối thiểu có trọng số (WLS & FGLS) Weighted least squares and feasible GLS estimation Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba! Trong hai bài học trước, chúng ta đã tiếp cận vấn đề phương sai thay đổi theo hai hướng: “sửa chữa” hậu quả bằng sai số chuẩn bền vững (Bài 1) và “chẩn đoán” sự tồn tại của nó bằng các kiểm định (Bài 2). Cách tiếp cận này về cơ bản vẫn giữ nguyên ước lượng OLS làm trung tâm. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng khi có phương sai thay đổi, OLS không còn là ước lượng hiệu quả nhất (không còn là BLUE) nữa. Điều này đặt ra một câu hỏi hấp dẫn: Liệu có một phương pháp ước lượng nào khác “tốt hơn” OLS trong trường hợp này không? Câu trả lời là có. Nếu chúng ta không chỉ biết rằng phương sai thay đổi tồn tại, mà còn biết được dạng cụ thể của nó, chúng ta có thể sử dụng …