Bài 3: Kiểm định LM và hiệu quả tiệm cận A new test and the ultimate justification for OLS Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã thấy rằng các kiểm định $t$ và $F$ quen thuộc vẫn giữ được sự hợp lệ trong các mẫu lớn nhờ vào tính chuẩn tiệm cận. Chúng là những công cụ cực kỳ mạnh mẽ và được sử dụng phổ biến nhất để kiểm định các giả thuyết trong kinh tế lượng. Tuy nhiên, trong thế giới của phân tích tiệm cận, chúng không phải là những công cụ duy nhất. Đôi khi, có những phương pháp thay thế mang lại sự tiện lợi trong một số tình huống nhất định. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những phương pháp thay thế phổ biến nhất cho kiểm định $F$: Thống kê Nhân tử Lagrange, hay còn gọi là kiểm định LM (Lagrange Multiplier test). Điểm hấp dẫn chính của kiểm định LM là nó chỉ yêu cầu chúng ta ước lượng mô hình bị …