Bài 5: Hiệu quả của OLS và định lý Gauss-Markov Efficiency of OLS and the Gauss-Markov theorem GIỚI THIỆU Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập được hai thuộc tính quan trọng của phương pháp ước lượng OLS. Dưới bốn giả định đầu tiên, OLS là không chệch – nghĩa là nó cho kết quả đúng trên trung bình. Khi thêm giả định thứ năm về phương sai không đổi, chúng ta có thể tính toán được phương sai của các ước lượng, một thước đo về độ chính xác. Nhưng liệu OLS có phải là phương pháp “tốt nhất” mà chúng ta có thể sử dụng không? Liệu có tồn tại một phương pháp ước lượng nào khác, cũng không chệch, nhưng lại cho kết quả chính xác hơn (phương sai nhỏ hơn) OLS không? Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Nếu có một phương pháp tốt hơn, tại sao chúng ta lại phải sử dụng OLS? Bài học này sẽ cung cấp một lời biện minh mạnh mẽ cho việc sử …