Bài 2: Kiểm định Nghiệm đơn vị trong Chuỗi thời gian Testing for unit roots in time series data GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá cách mô hình hóa các tác động kéo dài vô hạn. Bây giờ, chúng ta sẽ giải quyết một câu hỏi còn cơ bản hơn: “Bản chất của một chuỗi thời gian là gì?”. Cụ thể, chúng ta sẽ học cách phân biệt giữa hai loại chuỗi thời gian có hành vi rất khác nhau: chuỗi dừng (stationary) và chuỗi không dừng (non-stationary). Một chuỗi dừng có xu hướng quay trở về giá trị trung bình của nó sau một cú sốc, trong khi một chuỗi không dừng thì không. Những cú sốc tác động lên một chuỗi không dừng có thể có hiệu ứng vĩnh viễn, làm thay đổi quỹ đạo của chuỗi mãi mãi. Loại hình không dừng phổ biến và quan trọng nhất trong kinh tế học được gọi là (unit root). Nhiều chuỗi thời gian kinh tế vĩ …