Bài 3: Mở rộng SEM cho hệ nhiều phương trình và dữ liệu chuỗi thời gian Systems with more equations and time series data Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã trang bị cho mình những công cụ cần thiết để nhận diện và ước lượng một phương trình trong hệ hai phương trình. Đó là một bước tiến vượt bậc so với việc chỉ sử dụng OLS. Tuy nhiên, thế giới kinh tế hiếm khi nào chỉ đơn giản là sự tương tác giữa hai biến. Các mô hình kinh tế vĩ mô, các thị trường liên kết, hay các quyết định chính sách phức tạp thường liên quan đến nhiều phương trình và nhiều biến nội sinh được quyết định đồng thời. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu các nguyên tắc chúng ta đã học có thể mở rộng cho các hệ thống lớn hơn không? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó bằng cách “nâng cấp” bộ công cụ …