Bài 5: Phương sai thay đổi trong Chuỗi thời gian Heteroskedasticity in time series regressions GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đến với bài học thứ năm trong chuỗi bài của chúng ta. Sau khi đã tìm hiểu sâu về tự tương quan, chúng ta sẽ khám phá một vấn đề quen thuộc khác nhưng trong một bối cảnh mới: phương sai thay đổi (heteroskedasticity) trong hồi quy chuỗi thời gian. Nếu bạn còn nhớ từ phân tích dữ liệu chéo, phương sai thay đổi xảy ra khi phương sai của sai số không phải là hằng số mà thay đổi theo các quan sát. Trong dữ liệu chuỗi thời gian, điều này có nghĩa là mức độ “nhiễu” hay sự bất định của mô hình có thể thay đổi qua các thời kỳ. Hãy nghĩ về dữ liệu tài chính: sự biến động (volatility) của thị trường chứng khoán rõ ràng không phải là hằng số. Có những giai đoạn ổn định với biến động thấp, và có những giai đoạn khủng hoảng với biến động cực kỳ …