Bài 4: Khắc phục Tự tương quan bằng GLS Correcting for serial correlation with GLS GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong các bài học trước, chúng ta đã học cách “sống chung” với tự tương quan bằng sai số chuẩn HAC và cách “chẩn đoán” nó bằng các kiểm định như Breusch-Godfrey. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tiếp cận khác, một phương pháp “chữa trị” tận gốc vấn đề: Bình phương nhỏ nhất tổng quát hay GLS (Generalized Least Squares). Đây được xem là giải pháp kinh điển và truyền thống để xử lý tự tương quan, có lịch sử từ rất sớm với các công trình của Cochrane-Orcutt (1949) và Prais-Winsten (1954). Ý tưởng của GLS rất thanh lịch: nếu chúng ta biết được cấu trúc của tự tương quan (ví dụ, nó tuân theo mô hình AR(1)), chúng ta có thể biến đổi mô hình ban đầu thành một mô hình mới mà ở đó các sai số không còn tự tương quan nữa. Sau khi biến đổi, …