Bài 1: Hệ quả của Tự tương quan đối với OLS The consequences of serial correlation for OLS GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi bài học của chúng ta. Ở bài giới thiệu, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về tự tương quan. Một câu hỏi rất tự nhiên mà nhiều sinh viên đặt ra là: “Nếu mô hình của em có tự tương quan, nhưng em cứ bỏ qua và chạy hồi quy OLS như bình thường thì sao? Hậu quả thực sự là gì?”. Đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng, và câu trả lời có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Tin tốt là, trong nhiều trường hợp, việc có tự tương quan trong sai số không làm cho các hệ số ước lượng của bạn bị chệch hay không nhất quán. Nói cách khác, các giá trị \(\hat{\beta}_j\) mà bạn tìm được vẫn có thể là những ước lượng tốt cho các tham số tổng thể thực sự. Tuy nhiên, tin xấu, và đây là một …