Bài 3: Các phương pháp kiểm định Tự tương quan Testing for serial correlation GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba. Trong bài trước, chúng ta đã học một kỹ thuật rất mạnh mẽ: tính toán sai số chuẩn HAC để có được suy luận thống kê đáng tin cậy ngay cả khi mô hình có tự tương quan. Điều này dẫn đến một câu hỏi hợp lý: “Nếu chúng ta luôn có thể sử dụng sai số chuẩn HAC, tại sao lại cần phải kiểm định xem có tự tương quan hay không?”. Đây là một câu hỏi rất hay và có nhiều lý do chính đáng để thực hiện việc “chẩn đoán” này. Thứ nhất, việc sử dụng sai số chuẩn HAC đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn độ trễ cắt \(g\), và lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nếu mô hình của bạn vốn không có tự tương quan, việc áp dụng hiệu chỉnh có thể không cần thiết và làm phức tạp hóa vấn đề. …