Bài 2: Các giả định cổ điển và thuộc tính của OLS trong hồi quy chuỗi thời gian Classical assumptions and properties of OLS GIỚI THIỆU Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với hai dạng mô hình cơ bản là mô hình tĩnh và mô hình độ trễ phân phối hữu hạn (FDL). Chúng ta đã biết cách xây dựng và diễn giải chúng. Tuy nhiên, việc chạy một lệnh hồi quy và nhận được kết quả chỉ là bước khởi đầu. Một câu hỏi quan trọng hơn mà mọi nhà kinh tế lượng phải đặt ra là: “Liệu chúng ta có thể tin tưởng vào những kết quả này không?” Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần một bộ các “luật chơi” hay các giả định nền tảng. Khi những giả định này được thỏa mãn, chúng ta có thể tự tin rằng các ước lượng từ phương pháp Bình phương tối thiểu thông thường (OLS) có những thuộc tính tốt, chẳng hạn như không …