Bài 6: Hướng tới Ước lượng Hiệu quả và Công cụ Tối ưu More efficient estimation and optimal instruments 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học nâng cao trong chuỗi bài về ước lượng hệ thống! Trong suốt hành trình vừa qua, chúng ta đã đi từ việc xác định vấn đề, xây dựng các ước lượng nhất quán (S2SLS), đến việc tối ưu hóa chúng để đạt hiệu quả cao hơn (3SLS, GMM hiệu quả) và cuối cùng là kiểm tra tính hợp lệ của chúng (kiểm định J). Chúng ta đã học được rằng, với một bộ biến công cụ cho trước, việc sử dụng ma trận trọng số tối ưu sẽ cho ra ước lượng tốt nhất. Tuy nhiên, điều này lại mở ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn nữa bằng cách lựa chọn chính các biến công cụ một cách thông minh hơn không? Hãy tưởng tượng bạn có một tập hợp các biến ngoại sinh cơ bản (ví dụ: tuổi, giới tính, …