Bài 4: So sánh GMM, GIV và các phương pháp khác Comparison of GMM, GIV, and other methods 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong các bài học vừa qua, chúng ta đã xây dựng một lộ trình rất logic: bắt đầu từ các điều kiện moment, chúng ta đã phát triển khuôn khổ GMM và từ đó suy ra các ước lượng S2SLS và 3SLS. Cách tiếp cận này có một đặc điểm chung: chúng ta luôn làm việc với các điều kiện trực giao gốc, $E(Z_i’u_i)=0$, và tìm cách “tổ hợp” chúng một cách tối ưu thông qua ma trận trọng số. Tuy nhiên, đây không phải là con đường duy nhất. Có một cách tiếp cận khác, mang hơi hướng của phương pháp Bình phương nhỏ nhất Tổng quát (GLS) mà chúng ta đã học ở Chương 7: thay vì tổ hợp các điều kiện moment, tại sao chúng ta không biến đổi (transform) chính mô hình gốc trước, rồi sau đó mới áp dụng phương pháp biến công cụ? Cách tiếp …