Bài 2: Ước lượng Bình phương nhỏ nhất Tổng quát (GLS) The efficiency of GLS Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại! Trong bài học trước, chúng ta đã làm quen với OLS Hệ thống (SOLS) – một phương pháp trực quan và dễ áp dụng để ước lượng hệ phương trình. Chúng ta đã thấy rằng SOLS cung cấp các (consistent estimators) dưới những giả định khá yếu. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng luôn được đặt ra trong kinh tế lượng: “Liệu đây có phải là phương pháp tốt nhất chúng ta có thể làm không?”. Câu trả lời thường là “chưa chắc”. SOLS, trong sự đơn giản của nó, đã bỏ qua một nguồn thông tin cực kỳ quý giá: mối tương quan tiềm ẩn giữa các sai số trong hệ thống. Hãy nhớ lại ví dụ về mô hình SUR cho chi tiêu hộ gia đình. SOLS ước lượng từng phương trình một cách riêng lẻ, giống như lắng nghe ba cuộc trò chuyện trong ba căn phòng cách âm. Nhưng nếu …