Bài 3: Kiểm định Tính nội sinh của Biến giải thích Testing for endogeneity 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn quay trở lại. Trong thực tế nghiên cứu, một trong những quyết định quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt là lựa chọn giữa ước lượng OLS và 2SLS. OLS, nếu các giả định của nó được thỏa mãn, sẽ hiệu quả hơn (cho các ước lượng chính xác hơn với sai số chuẩn nhỏ hơn). Tuy nhiên, nếu có sự hiện diện của tính nội sinh, OLS sẽ bị chệch và không nhất quán, khiến mọi kết luận của chúng ta trở nên vô nghĩa. Ngược lại, 2SLS nhất quán khi có tính nội sinh nhưng lại kém hiệu quả hơn OLS nếu các biến thực sự là ngoại sinh. Vậy làm thế nào để đưa ra quyết định một cách khoa học thay vì chỉ dựa vào cảm tính? Câu trả lời nằm ở việc thực hiện một kiểm định thống kê chính thức, được biết đến với tên gọi kiểm định Durbin-Wu-Hausman (DWH). Ý …