Nền tảng phương pháp Moment tổng quát Foundations of generalized method of moments 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học đầu tiên về Phương pháp Moment Tổng quát (GMM). Trong các học phần trước, chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với phương pháp Bình phương nhỏ nhất (OLS) và coi nó như một công cụ nền tảng. Tuy nhiên, OLS đòi hỏi một giả định rất chặt chẽ: các biến giải thích phải ngoại sinh, tức là không tương quan với sai số. Khi giả định này bị vi phạm, chẳng hạn do có biến bị bỏ sót hoặc sai số đo lường, OLS sẽ cho kết quả chệch và không nhất quán. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta đã tìm đến phương pháp Biến công cụ (IV). IV là một giải pháp mạnh mẽ khi ta có thể tìm được các “công cụ” tốt – những biến tương quan với biến nội sinh nhưng không tương quan với sai số. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn nảy sinh: Điều gì …