Thống kê F dựa trên tính đồng phương sai The homoskedasticity-only F-statistic Giới thiệu Trong kinh tế lượng, việc hiểu được trực quan đằng sau các công thức toán học là cực kỳ quan trọng. Thống kê F mà chúng ta đã học ở bài trước là một công cụ “hộp đen” hiệu quả: chúng ta dùng lệnh test trong Stata và nhận được kết quả. Nhưng chính xác thì nó đang đo lường điều gì? Một cách để trả lời câu hỏi này là xem xét mối liên hệ giữa thống kê F và $R^2$ của mô hình. Một cách tự nhiên, chúng ta cảm thấy rằng nếu việc thêm một nhóm biến vào mô hình làm tăng đáng kể $R^2$, thì nhóm biến đó hẳn phải có ý nghĩa thống kê. Trực quan này là hoàn toàn chính xác. Bài học này sẽ giới thiệu thống kê F chỉ cho trường hợp đồng phương sai (homoskedasticity-only F-statistic). Tên gọi của nó đã cho thấy một hạn chế lớn: nó chỉ hợp lệ khi sai số của mô hình …