Bậc tích hợp và kiểm định nghiệm đơn vị nâng cao Orders of integration and advanced unit root tests Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong các bài học kinh tế lượng nhập môn, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của “tính dừng” (stationarity). Một chuỗi thời gian dừng có các đặc tính thống kê (như trung bình và phương sai) không đổi theo thời gian, giúp cho việc mô hình hóa và dự báo trở nên đáng tin cậy. Tuy nhiên, khi nhìn vào dữ liệu kinh tế thực tế—như GDP, chỉ số giá tiêu dùng, hay giá cổ phiếu—chúng ta thường thấy chúng không hề dừng. Thay vào đó, chúng có xu hướng tăng hoặc giảm một cách dường như không có điểm dừng, một đặc điểm mà chúng ta gọi là “xu hướng ngẫu nhiên” (stochastic trend) hay “bước ngẫu nhiên” (random walk). Câu hỏi đặt ra là: Liệu tất cả các chuỗi không dừng đều giống nhau? Hay có những “cấp độ” không dừng khác nhau? Bài …