Nền tảng của hồi quy biến công cụ The foundations of instrumental variables regression 1. Khi nào OLS không còn đáng tin cậy? Trong hành trình khám phá kinh tế lượng, chúng ta đã dành nhiều thời gian để làm chủ phương pháp Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS). OLS là một công cụ mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của nó phụ thuộc vào một bộ các giả định, trong đó giả định quan trọng nhất cho suy diễn nhân quả là biến độc lập (X) không tương quan với sai số ngẫu nhiên (u). Khi giả định này được thỏa mãn, chúng ta nói rằng biến X là ngoại sinh, và ước lượng OLS sẽ không bị chệch và vững. Tuy nhiên, trong thế giới thực, giả định này thường xuyên bị vi phạm. Có rất nhiều lý do dẫn đến điều này: có thể chúng ta đã bỏ sót một biến quan trọng khỏi mô hình, có thể có sai số trong việc đo lường biến X, hoặc có thể tồn tại mối quan hệ nhân quả …