Mở rộng sang bình phương tối thiểu tổng quát Generalized least squares Giới thiệu Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về Định lý Gauss-Markov, định lý này khẳng định rằng OLS là ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất (BLUE) khi các sai số có phương sai không đổi và không tương quan với nhau. Điều này được thể hiện qua điều kiện $E(\mathbf{UU}’|\mathbf{X}) = \sigma_u^2 \mathbf{I}_n$, trong đó $\mathbf{I}_n$ là ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị trên đường chéo chính ngụ ý rằng phương sai của các sai số là như nhau (phương sai không đổi), và các số 0 ngoài đường chéo chính ngụ ý rằng các sai số không tương quan với nhau (không tự tương quan). Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng kinh tế thực tế, đặc biệt là với dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu bảng, giả định này thường bị vi phạm. Ví dụ, trong dữ liệu chuỗi thời gian, cú sốc kinh tế của một quý có thể ảnh hưởng đến các quý tiếp …