Hiệu quả của OLS và định lý Gauss-Markov OLS efficiency and the Gauss-Markov theorem Giới thiệu Ở bài học trước, chúng ta đã biết rằng khi cỡ mẫu đủ lớn, ước lượng OLS có phân phối tiệm cận chuẩn. Đây là một tính chất tuyệt vời, cho phép chúng ta thực hiện suy luận thống kê một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng khác được đặt ra: Liệu có tồn tại một phương pháp ước lượng khác tốt hơn OLS không? “Tốt hơn” ở đây có nghĩa là gì? Trong thống kê, một ước lượng được coi là tốt hơn nếu nó có phương sai nhỏ hơn, tức là các giá trị ước lượng có xu hướng tập trung gần hơn với giá trị thực của tổng thể. Nói cách khác, một ước lượng hiệu quả sẽ cho chúng ta kết quả chính xác hơn. Bài học này sẽ tập trung vào việc khám phá “tính hiệu quả” của ước lượng OLS. Chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề này từ hai góc độ. …