Mô hình hồi quy phân phối trễ (ADL) The autoregressive distributed lag model Vượt ra ngoài giới hạn của quá khứ Trong bài học trước, chúng ta đã xây dựng thành công mô hình Tự hồi quy (AR), một công cụ mạnh mẽ dựa trên ý tưởng rằng quá khứ của một biến chứa thông tin để dự báo tương lai của chính nó. Tuy nhiên, việc chỉ nhìn vào chính bản thân một biến có thể là một hạn chế. Lý thuyết kinh tế thường cho chúng ta biết rằng các biến số không tồn tại một cách cô lập; chúng tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Ví dụ, tốc độ tăng trưởng GDP không chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng trong quá khứ, mà còn có thể bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ, lãi suất, hay niềm tin của người tiêu dùng. Việc bỏ qua những thông tin quý giá này có thể làm giảm độ chính xác của dự báo. Đây chính là lúc Mô hình Hồi quy Tự hồi quy và …