Giả định và sai số chuẩn trong hồi quy dữ liệu bảng Assumptions and standard errors in panel data regression Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc xây dựng các mô hình ngày càng phức tạp để kiểm soát các loại biến bị bỏ sót khác nhau. Chúng ta đã thấy rằng mô hình tác động cố định hai chiều là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ để loại bỏ chệch do các yếu tố không đổi theo đối tượng và các cú sốc chung theo thời gian. Tuy nhiên, việc có được một ước lượng hệ số không chệch (unbiased) mới chỉ là bước đầu tiên. Để có thể thực hiện suy diễn thống kê một cách đáng tin cậy—tức là kiểm định các giả thuyết và xây dựng khoảng tin cậy—chúng ta cần đảm bảo rằng các sai số chuẩn (standard errors) được tính toán một cách chính xác. Đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dữ liệu bảng. Dữ liệu bảng có một …