Mô hình tự hồi quy véc-tơ (VAR) cho dự báo đa biến Vector autoregression (VAR) for multivariate forecasting Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã dành nhiều thời gian để làm chủ các mô hình tự hồi quy (AR) nhằm dự báo một biến số duy nhất, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng GDP. Phương pháp này rất hữu ích, nhưng nó có một hạn chế lớn: nó xem xét biến số một cách cô lập. Trong thế giới thực, các biến số kinh tế hiếm khi vận động một mình. Tăng trưởng GDP bị ảnh hưởng bởi lạm phát, lạm phát lại chịu tác động từ lãi suất, và lãi suất lại có thể phản ứng với những thay đổi của GDP. Chúng giống như một mạng lưới các mối quan hệ chằng chịt, tác động qua lại lẫn nhau theo thời gian. Vậy làm thế nào chúng ta có thể nắm bắt và dự báo được hệ thống phức tạp này một cách đồng bộ? Câu trả lời nằm ở Mô hình Tự …