Ước lượng bằng OLS và sai số chuẩn HAC Estimation with OLS and HAC standard errors Từ ước lượng đến suy luận đáng tin cậy Trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về “bản thiết kế” của mô hình trễ phân phối và tầm quan trọng của giả định ngoại sinh. Chúng ta đã biết rằng nếu biến độc lập $X$ là ngoại sinh (theo nghĩa quá khứ và hiện tại), thì các hệ số $\beta$ trong mô hình sẽ phản ánh đúng hiệu ứng nhân quả động. Câu hỏi tự nhiên tiếp theo là: “Làm thế nào để chúng ta ước lượng được các hệ số $\beta$ này từ dữ liệu thực tế?” Phương pháp đầu tiên và trực quan nhất mà bất kỳ sinh viên kinh tế lượng nào cũng nghĩ đến chính là Bình phương tối thiểu thông thường (OLS). Trong bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc áp dụng OLS cho mô hình trễ phân phối. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một nửa câu chuyện. Dữ liệu chuỗi thời …