Bài 2: Các tính chất tiệm cận của OLS trong chuỗi thời gian Asymptotic properties of OLS in time series GIỚI THIỆU Trong các chương trước, chúng ta đã học rằng dưới bộ giả định của Mô hình Tuyến tính Cổ điển (CLM), các ước lượng OLS có những đặc tính rất tốt đẹp như không chệch. Tuy nhiên, một trong những giả định khắt khe nhất là giả định ngoại sinh nghiêm ngặt (strict exogeneity), yêu cầu sai số ở mỗi thời điểm phải không tương quan với các biến giải thích ở tất cả các thời điểm — quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong thực tế kinh tế, giả định này thường bị vi phạm, đặc biệt là trong các mô hình có cơ chế phản hồi (feedback) hoặc có chứa độ trễ của biến phụ thuộc. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi các giả định lý tưởng này sụp đổ? Liệu OLS có trở nên vô dụng không? Câu trả lời là không, và đó chính là lúc sức mạnh của phân tích …