Bài 4: Phương sai OLS và hiện tượng đa cộng tuyến Variance of OLS estimators and multicollinearity GIỚI THIỆU Trong bài học trước, chúng ta đã khám phá ra rằng dưới một bộ giả định hợp lý, các ước lượng OLS là không chệch. Điều này có nghĩa là, “trên trung bình”, phương pháp của chúng ta sẽ cho ra kết quả đúng. Tuy nhiên, tính không chệch chỉ là một nửa của câu chuyện. Nó không cho chúng ta biết trong một mẫu cụ thể, ước lượng của chúng ta có khả năng gần với giá trị thật đến mức nào. Hãy quay lại với ví dụ người bắn cung: một người bắn không chệch có các mũi tên phân bố đều quanh hồng tâm, nhưng nếu các mũi tên đó tản ra một vùng rất rộng, thì người đó không phải là một xạ thủ giỏi. Chúng ta cần cả sự chính xác trung bình (không chệch) và sự ổn định (phương sai nhỏ). Bài học này sẽ tập trung vào phương sai của các ước lượng OLS, …