Lý thuyết về hiệu quả ước lượng Theory of estimation efficiency 1. Giới thiệu Trong các bài học trước, chúng ta đã học cách sử dụng GMM để có được các ước lượng nhất quán khi đối mặt với vấn đề nội sinh. Đặc biệt, chúng ta đã khám phá ra rằng việc lựa chọn một ma trận trọng số “tối ưu” (GMM hai bước) sẽ cho ra một ước lượng hiệu quả hơn. Nhưng điều này đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: Liệu đó đã là tốt nhất chưa? Hay chúng ta có thể làm tốt hơn nữa bằng cách lựa chọn các điều kiện moment hoặc các biến công cụ ban đầu một cách thông minh hơn? Bài học này sẽ đưa chúng ta vào “phòng máy” của lý thuyết kinh tế lượng để khám phá khái niệm về hiệu quả ước lượng. Đây là một chủ đề có phần trừu tượng, nhưng lại là nền tảng để hiểu tại sao một số phương pháp (như Ước lượng Hợp lý Tối đa – MLE) lại …