Bài 3: Ước lượng GLS Khả thi (FGLS) và Suy diễn Thống kê From theory to practice Giới thiệu Chào mừng các bạn đến với bài học thứ ba! Ở bài trước, chúng ta đã khám phá vẻ đẹp lý thuyết của phương pháp Bình phương nhỏ nhất Tổng quát (GLS). Chúng ta đã thấy rằng, nếu biết được ma trận phương sai-hiệp phương sai của sai số (\(\Omega\)), chúng ta có thể đạt được các ước lượng hiệu quả hơn nhiều so với OLS Hệ thống. Tuy nhiên, có một “nếu” rất lớn. Trong thực tế, chúng ta gần như không bao giờ biết được \(\Omega\) thật của tổng thể. Việc giả định rằng chúng ta biết nó giống như việc một nhà dự báo thời tiết cho rằng họ biết chính xác chuyển động của mọi phân tử trong khí quyển – một điều không tưởng. Vậy, lý thuyết về GLS có phải chỉ là một bài tập trí tuệ vô ích? Hoàn toàn không! Bài học này sẽ là cây cầu nối liền lý thuyết thanh …