Xử lý Phương sai thay đổi và các Cạm bẫy của 2SLS Robust inference and 2SLS pitfalls 1. Giới thiệu Chào mừng các bạn đã quay trở lại! Trong các bài học vừa qua, chúng ta đã xây dựng một bức tranh khá lý tưởng về 2SLS. Chúng ta đã giả định rằng chỉ cần có các công cụ hợp lệ, phương pháp này sẽ cho chúng ta các ước lượng nhất quán, hiệu quả và cho phép chúng ta thực hiện suy luận thống kê một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, thế giới thực của dữ liệu kinh tế hiếm khi nào hoàn hảo như vậy. Có hai vấn đề lớn thường xuyên rình rập và có thể phá hỏng phân tích của chúng ta nếu không được nhận diện và xử lý đúng cách. Vấn đề thứ nhất là phương sai thay đổi (heteroskedasticity). Giống như trong OLS, giả định rằng phương sai của sai số là không đổi thường không thực tế, đặc biệt với dữ liệu chéo. Khi có phương sai thay đổi, các …