Trong bài học trước, chúng ta đã thiết lập một nền tảng lý thuyết vững chắc về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi (heteroscedasticity), hiểu rõ bản chất và những hệ quả tiêu cực của nó đối với suy luận thống kê. Chúng ta đã biết rằng khi phương sai thay đổi tồn tại, các ước lượng OLS tuy vẫn không chệch nhưng không còn hiệu quả, và quan trọng hơn, các sai số chuẩn thông thường trở nên sai lệch. Điều này đặt ra một câu hỏi thực tiễn cấp bách: làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện một cách chính thức sự hiện diện của vấn đề này trong bộ dữ liệu của mình? Mặc dù việc kiểm tra trực quan biểu đồ phần dư là một bước khởi đầu hữu ích, nó lại mang tính chủ quan và không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn. Để có được bằng chứng thống kê chặt chẽ, chúng ta cần đến các công cụ kiểm định giả thuyết chính thức. Bài học …