Trong các bài học trước, chúng ta đã tập trung vào việc xác định và xử lý các xu hướng dài hạn và các cú sốc đột ngột thông qua kiểm định nghiệm đơn vị và phân tích đứt gãy cấu trúc. Tuy nhiên, đối với nhiều chuỗi thời gian kinh tế, đặc biệt là dữ liệu có tần suất hàng quý hoặc hàng tháng, còn tồn tại một loại biến động có quy luật khác cần được quan tâm: tính mùa vụ (seasonality). Những biến động này, nếu không được xử lý, có thể che khuất các động lực kinh tế cơ bản mà chúng ta muốn phân tích. Bài học này sẽ giải quyết hai nhiệm vụ quan trọng trong quy trình làm việc của một nhà phân tích chuỗi thời gian. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp để xác định và loại bỏ yếu tố mùa vụ khỏi dữ liệu, tạo ra một chuỗi đã được “làm sạch”. Sau đó, từ chuỗi đã điều chỉnh mùa vụ này, chúng ta sẽ tiếp cận …