Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, một trong những giả định nền tảng là tính đồng nhất phương sai (homoscedasticity), nghĩa là phương sai của sai số ngẫu nhiên là một hằng số tại mọi mức giá trị của các biến độc lập. Giả định này là chìa khóa để đảm bảo ước lượng OLS không chỉ không chệch mà còn hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong nhiều bộ dữ liệu thực tế, đặc biệt là dữ liệu chéo, giả định này thường bị vi phạm. Khi đó, chúng ta đối mặt với hiện tượng phương sai của sai số thay đổi (heteroscedasticity), một vấn đề có thể làm suy yếu nghiêm trọng các kết luận thống kê của chúng ta. Hãy tưởng tượng việc phân tích mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu. Sự biến động trong chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập cao thường lớn hơn nhiều so với các hộ gia đình thu nhập thấp. Đây chính là một biểu hiện điển hình của phương sai thay đổi. …