Bài học trước đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo: sự tồn tại của đứt gãy cấu trúc có thể “đánh lừa” các kiểm định nghiệm đơn vị tiêu chuẩn, khiến chúng ta kết luận sai rằng một chuỗi dừng là không dừng. Điều này đặt ra một câu hỏi cấp thiết: làm thế nào để thực hiện một kiểm định nghiệm đơn vị đáng tin cậy khi chúng ta nghi ngờ có sự thay đổi cấu trúc trong dữ liệu? May mắn thay, các nhà kinh tế lượng đã phát triển các phương pháp mạnh mẽ để giải quyết chính xác vấn đề này. Bài học này sẽ tập trung vào hai trong số những phương pháp có ảnh hưởng nhất. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu kiểm định Perron (1989), một phương pháp được thiết kế để kiểm tra nghiệm đơn vị khi có một điểm gãy cấu trúc đã biết trước (ngoại sinh). Sau đó, chúng ta sẽ giải quyết một kịch bản thực tế hơn với kiểm định Zivot-Andrews (1992), một kỹ thuật tinh …