Chào mừng bạn đến với bài học đầu tiên trong chuỗi bài viết về phân tích tính không dừng. Trước khi đi sâu vào các kỹ thuật kiểm định phức tạp, việc xây dựng một nền tảng lý thuyết vững chắc là điều kiện tiên quyết. Trong thực tế, việc xác định sai bản chất của xu hướng trong dữ liệu có thể dẫn đến việc lựa chọn mô hình sai, gây ra những suy luận kinh tế không chính xác. Do đó, bài học này sẽ tập trung làm rõ hai khái niệm nền tảng nhưng thường gây nhầm lẫn nhất trong phân tích chuỗi thời gian: quá trình dừng theo xu hướng (Trend Stationary Process – TSP) và quá trình dừng theo sai phân (Difference Stationary Process – DSP). Mục tiêu chính của chúng ta là hiểu rõ sự khác biệt cốt lõi giữa hai quá trình này, không chỉ về mặt hình thức toán học mà còn về hàm ý kinh tế. Chúng ta sẽ khám phá cách các cú sốc (shocks) tác động lên chuỗi theo …