Trong bài học trước, chúng ta đã thực hành với bộ ba kiểm định nghiệm đơn vị cổ điển: ADF, PP, và DF-GLS. Một điểm chung quan trọng của chúng là đều xuất phát từ cùng một giả thuyết không (H0): “chuỗi có một nghiệm đơn vị”. Mặc dù đây là cách tiếp cận phổ biến, việc chỉ dựa vào một loại giả thuyết có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi các kiểm định này có công suất thấp. Để có một kết luận vững chắc hơn, các nhà kinh tế lượng thường tìm kiếm bằng chứng hội tụ từ nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả việc kiểm tra vấn đề từ một góc độ đối lập. Bài học này sẽ giới thiệu một cách tiếp cận bổ sung quan trọng: kiểm định tính dừng Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Điểm khác biệt cốt lõi của KPSS là nó đảo ngược cặp giả thuyết: giả thuyết không (H0) bây giờ là “chuỗi dừng”. Sau khi nắm vững công cụ này, chúng ta sẽ chuyển sang một chủ đề nâng …