Ở bài học trước, chúng ta đã xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc bằng cách phân biệt giữa quá trình dừng theo xu hướng (TSP) và quá trình dừng theo sai phân (DSP), đồng thời hiểu rằng khái niệm nghiệm đơn vị là chìa khóa toán học của DSP. Với kiến thức đó, giờ là lúc chúng ta chuyển từ “cái gì” và “tại sao” sang “làm thế nào”. Làm thế nào để chúng ta có thể kiểm tra một cách khách quan sự tồn tại của nghiệm đơn vị trong một chuỗi dữ liệu thực tế? Câu trả lời nằm ở việc sử dụng các kiểm định thống kê chính thức. Bài học này sẽ đi sâu vào ba trong số các kiểm định nghiệm đơn vị nền tảng và được sử dụng rộng rãi nhất trong kinh tế lượng: kiểm định Dickey-Fuller Mở rộng (ADF), kiểm định Phillips-Perron (PP), và kiểm định Dickey-Fuller GLS (DF-GLS). Chúng ta sẽ không chỉ tìm hiểu lý thuyết đằng sau mỗi kiểm định mà còn tập trung vào việc áp …